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清算・決済規程(大阪取引所)
 
(平成15年1月14日清算)
 
目次
 第1章 総則(第1条-第3条)
 第2章 清算参加者の決済(第4条)
 第3章 非清算参加者と清算参加者との間の決済
 第1節 国債証券先物取引に係る決済(第4条の2-第4条の12の4)
 第1節の2 クロスマージン制度(第4条の13)
 第1節の3 指数先物取引に係る決済(第5条-第9条の3)
 第2節 有価証券オプション取引に係る決済(第10条-第18条の2の3)
 第2節の2 国債証券先物オプション取引に係る決済(第18条の2の4-第18条の8)
 第3節 指数オプション取引に係る決済(第19条-第24条の3)
 第4節 取引所FX取引に係る決済(第25条-第30条)
 第4章 取引証拠金及び未決済約定の引継ぎ等(第31条)
 第5章 未決済取引の取扱い
 第1節 清算資格の取得及び指定清算参加者の変更の場合の未決済取引の取扱い(第32条・第33条)
 第2節 市場デリバティブ取引の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止等の場合の未決済取引の取扱い(第34条-第38条)
 第2節の2 ポジション保有状況の改善指示があった場合における未決済約定の引継ぎ等(第39条)
 第3節 会社分割又は事業譲渡の場合の未決済約定の引継ぎ(第40条)
 第6章 雑則(第41条-第43条)
 付則
 
第1章 総則
(目的)
第1条
 この規程は、業務規程第2条第2項の規定に基づき、本所の市場(本所の開設する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)における市場デリバティブ取引に係る清算及び決済に関して必要な事項を定める。
2 この規程の変更は、取締役会の決議により行う。ただし、変更の内容が軽微な場合は、この限りでない。
 
(用語の意義)
第2条
 この規程において使用する国債証券先物取引(国債証券の標準物に係る金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第21項第1号に掲げる取引又は当該標準物の価格に係る同項第2号に掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程並びにJ-NET市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「J-NET市場特例」という。)において定めるところによるものとする。
2 この規程において使用する指数先物取引(法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち指数に係るものをいう。以下同じ。)に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程及びJ-NET市場特例において定めるところによるものとする。
3 この規程において使用する有価証券オプション取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち有価証券の売買に係るもの及び同号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引として業務規程に定める取引(有価証券に係る取引に限る。)に係るものをいう。以下同じ。)に係る用語(有価証券の売買について使用する用語を除く。)の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程及びJ-NET市場特例において定めるところによるものとする。
4 この規程において使用する国債証券先物オプション取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち国債証券先物取引に係るものをいう。以下同じ。)に係る用語(国債証券先物取引について使用する用語を除く。)の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程及びJ-NET市場特例において定めるところによるものとする。
5 この規程において使用する指数オプション取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引のうち同項第2号に掲げる取引に準ずる取引として業務規程に定める取引(指数に係る取引に限る。)に係るものをいう。以下同じ。)に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程及びJ-NET市場特例において定めるところによるものとする。
6 この規程において使用する取引所外国為替証拠金取引(法第2条第21項第2号に掲げる取引のうち通貨の価格に係るものをいう。以下「取引所FX取引」という。)に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「取引所FX取引特例」という。)において定めるところによるものとする。
7 この規程において使用する取引参加者に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、取引参加者規程において定めるところによるものとする。
8 この規程において使用するクロスマージンに係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の業務方法書において定めるところによるものとする。
 一部改正〔平成27年9月24日、平成30年6月25日〕
 
(金融商品債務引受業等を行う者の指定等)
第3条
 本所は、本所の市場において成立した市場デリバティブ取引に関し、金融商品債務引受業等を行わせる金融商品取引清算機関として、クリアリング機構を指定する。
 一部改正〔平成27年9月24日〕
 
第2章 清算参加者の決済
(清算参加者の決済)
第4条
 本所の市場において成立した国債証券先物取引及び国債証券先物オプション取引の決済は、クリアリング機構の業務方法書の定めるところにより国債先物等清算参加者(国債先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する国債先物等清算資格をいう。以下同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)とクリアリング機構との間で行う。
2 本所の市場において成立した指数先物取引、有価証券オプション取引及び指数オプション取引の決済は、クリアリング機構の業務方法書の定めるところにより指数先物等清算参加者(指数先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する指数先物等清算資格をいう。以下同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)とクリアリング機構との間で行う。
3 本所の市場において成立した取引所FX取引の決済は、クリアリング機構の業務方法書の定めるところによりFX清算参加者(FX清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定するFX清算資格をいう。以下同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)とクリアリング機構との間で行う。
 
第3章 非清算参加者と清算参加者との間の決済
第1節 国債証券先物取引に係る決済
(クローズアウト数量等申告)
第4条の2
 国債先物等非清算参加者(取引参加者規程第24条第2項に規定する国債先物等非清算参加者をいう。以下同じ。)は、国債証券先物取引の各限月取引について、クローズアウト数量(一の銘柄において有価証券等清算取次ぎの委託に基づく買建玉(以下「清算取次買建玉」という。)と有価証券等清算取次ぎの委託に基づく売建玉(以下「清算取次売建玉」という。)を同時に有し、かつ、その一部又は全部を決済(転売又は買戻しによる場合を除く。)する場合における当該決済数量をいう。以下同じ。)並びに清算取次買建玉に係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻しが成立した場合における当該清算取次買建玉又は当該清算取次売建玉に係る転売及び買戻しの数量を、クリアリング機構の業務方法書に定める指定国債先物等清算参加者(当該国債先物等非清算参加者が取引参加者規程第27条第1項の規定により指定した国債先物等他社清算参加者(国債先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する国債先物等清算資格をいう。)に係る他社清算資格を有する者をいう。)をいう。以下同じ。)が管理する区分口座ごとにクリアリング機構が定める時限までの当該指定国債先物等清算参加者が定める時限までに当該指定国債先物等清算参加者に申告を行うものとする。ただし、当該指定国債先物等清算参加者が当該申告を行うべき内容を把握している場合又はクリアリング機構が定めるところにより当該国債先物等非清算参加者がクリアリング機構に対して当該申告を行った場合には、この限りではない。
2 国債先物等非清算参加者が前項に定める申告を行った場合には、本所は、クリアリング機構から当該申告に係るクローズアウト数量並びに転売及び買戻しの数量の通知を受けるものとする。
 一部改正〔平成29年4月20日、平成30年2月13日〕
 
(国債証券先物取引の清算値段)
第4条の3
 国債証券先物取引の清算値段(Mini取引にあっては、清算数値。以下この節において同じ。)は、クリアリング機構が、国債証券先物取引の清算値段として定める値段(Mini取引にあっては、数値)とする。
 
(約定値段と清算値段との差額の授受)
第4条の4
 国債先物等非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく国債証券先物取引(過誤訂正等のための取引を含む。以下同じ。)について、約定値段(Mini取引にあっては、約定数値。以下この節において同じ。)と当該取引契約締結を行った取引日の清算値段とを比較して差額を生じたときは、その差額に相当する金銭を、指定国債先物等清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う国債先物等非清算参加者は、当該差額に相当する金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定国債先物等清算参加者が指定する日時までに、当該指定国債先物等清算参加者に交付しなければならない。
 
(清算値段間の差額の授受)
第4条の5
 国債先物等非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく国債証券先物取引について、当該取引日の清算値段と前取引日の清算値段とを比較して差額を生じたときは、その差額に相当する金銭を、指定国債先物等清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う国債先物等非清算参加者は、当該差額に相当する金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定国債先物等清算参加者が指定する日時までに、当該指定国債先物等清算参加者に交付しなければならない。
 
第4条の6
 削除
 一部改正〔平成27年3月12日〕
 
(受渡決済のために授受する国債証券及び金銭)
第4条の7
 Large取引における受渡決済のために国債先物等非清算参加者が指定国債先物等清算参加者との間で授受する国債証券の数量及び金銭の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 国債証券の数量は、最終清算取次売建玉と最終清算取次買建玉の差引数量
(2) 金銭の額は、前号に規定する国債証券の差引数量に係る受渡適格銘柄の受渡決済代金の額
 一部改正〔平成27年3月12日〕
 
(受渡決済の受渡時限)
第4条の8
 国債先物等非清算参加者は、Large取引における受渡決済については、クリアリング機構が定める決済時限までの指定国債先物等清算参加者が指定する日時までに、売付国債証券又は買付代金を指定国債先物等清算参加者に交付するものとする。
 
(決済物件の組合せ)
第4条の9
 Large取引における受渡決済に係る決済物件は、渡方国債先物等非清算参加者の選択により、受渡適格銘柄ごとに売買単位の整数倍で組み合わせることができるものとする。
 
(決済物件の申告)
第4条の10
 渡方国債先物等非清算参加者は、Large取引における受渡決済に供する銘柄及び数量を、指定国債先物等清算参加者が受渡決済を行うために必要と認めて指定する日時までに指定国債先物等清算参加者に申告するものとする。
 
(受渡決済に係る決済の繰延べ)
第4条の11
 国債先物等非清算参加者は、Large取引における受渡決済について第4条の8に規定する受渡決済に係る受渡時限までに国債証券の引渡しを行うことができない場合において、指定国債先物等清算参加者の承諾を受けたときは、本所の定めるところにより、当該受渡決済に係る国債証券の引渡しをその翌日以降の日に繰り延べることができる。
 
(最終決済に伴う金銭の授受)
第4条の12
 国債先物等非清算参加者は、Mini取引における最終決済において、最終清算数値と取引最終日の清算数値とを比較して差を生じたときは、その差に相当する金銭を最終決済期日において、国債先物等清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う国債先物等非清算参加者は、クリアリング機構が定める決済時限までの指定国債先物等清算参加者が指定する日時までに、当該指定国債先物等清算参加者に交付しなければならない。
 
(リモート取引参加者に係る金銭の授受に関する特則)
第4条の12の2
 リモート取引参加者は、顧客(当該リモート取引参加者と同一の企業集団(法第5条第1項第2号に規定する企業集団をいう。以下同じ。)に含まれる者に限る。以下この条から第14条の2の4までにおいて同じ。)及び当該リモート取引参加者の指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、当該顧客の委託に基づく取引に係る第4条の4、第4条の5及び前条に規定する金銭の授受及び金銭の交付(以下この条及び第4条の12の4において「金銭の授受等」という。)を当該顧客と指定清算参加者との間で行わせることができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者との間で金銭の授受等を行った場合は、当該金銭の授受等を第4条の4、第4条の5及び前条の規定に基づく金銭の授受等とみなす。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
(リモート取引参加者に係る受渡決済に関する特則)
第4条の12の3
 リモート取引参加者は、顧客及び当該リモート取引参加者の指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、当該顧客の委託に基づくLarge取引における受渡決済を、第4条の7から第4条の11までの規定に準じて、当該顧客と指定清算参加者との間で行わせることができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者との間で受渡決済を行った場合は、リモート取引参加者と指定清算参加者との間で受渡決済が行われたものとみなす。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
(リモート取引参加者の顧客に係る金銭の授受等の状況の把握)
第4条の12の4
 第4条の12の2第1項又は前条第1項に規定する合意をしたリモート取引参加者は、当該合意に係る顧客と指定清算参加者との間の金銭の授受等又は受渡決済の状況を把握することができる態勢を整備しなければならない。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
第1節の2 クロスマージン制度
 追加〔平成27年9月24日〕
(クロスマージンの申請に係る申込み等)
第4条の13
 国債先物等非清算参加者は、当該国債先物等非清算参加者がクロスマージン利用者である場合で、自己の計算による国債証券先物取引に係る建玉の全部又は一部についてクロスマージン制度の対象としようとするときは、本所の定めるところにより、指定国債先物等清算参加者に、当該指定国債先物等清算参加者が定める日時までに、自己の計算による国債証券先物取引に係る建玉について、クロスマージン制度の対象とするための申請に係る申込みを行うことができる。
2 国債先物等非清算参加者は、当該国債先物等非清算参加者の顧客がクロスマージン利用者である場合で、当該国債先物等非清算参加者が当該顧客からクロスマージン申請に係る申込みを受領したときは、本所の定めるところにより、指定国債先物等清算参加者に、当該指定国債先物等清算参加者が定める日時までに、当該顧客の計算による国債証券先物取引に係る建玉について、クロスマージン制度の対象とするための申請に係る申込みの取次ぎを行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、クリアリング機構が定めるところにより、指定国債先物等清算参加者がクロスマージンの申請を行うことができない場合には、国債先物等非清算参加者は、クロスマージンの申請に係る申込み又は申込みの取次ぎを指定清算参加者に対して行うことができないものとする。
 追加〔平成27年9月24日〕
 
(国債先物承継等に関する金利スワップ取引業務方法書の適用)
第4条の14
 クロスマージン利用者である国債先物等非清算参加者又はその顧客による国債先物承継については、クリアリング機構の金利スワップ取引業務方法書において定めるところによるものとする。
2 クロスマージン利用者である国債先物等非清算参加者又はその顧客による国債先物バックアップ受託者の指定については、クリアリング機構の金利スワップ取引業務方法書において定めるところによるものとする。
 追加〔平成29年1月30日〕
 
第1節の3 指数先物取引に係る決済
 一部改正〔平成27年9月24日〕
(クローズアウト数量等申告)
第5条
 指数先物等非清算参加者(取引参加者規程第24条第3項に規定する指数先物等非清算参加者をいう。以下同じ。)は、指数先物取引の各限月取引について、クローズアウト数量並びに清算取次買建玉に係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻しが成立した場合における当該清算取次買建玉又は当該清算取次売建玉に係る転売及び買戻しの数量を、クリアリング機構の業務方法書に定める指定指数先物等清算参加者(当該指数先物等非清算参加者が取引参加者規程第27条第1項の規定により指定した指数先物等他社清算参加者(指数先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する指数先物等清算資格をいう。)に係る他社清算資格を有する者をいう。)をいう。以下同じ。)が管理する区分口座ごとにクリアリング機構が定める時限までの当該指定指数先物等清算参加者が定める時限までに当該指定指数先物等清算参加者に申告を行うものとする。ただし、当該指定指数先物等清算参加者が当該申告を行うべき内容を把握している場合又はクリアリング機構が定めるところにより当該指数先物取引等非清算参加者がクリアリング機構に対して当該申告を行った場合には、この限りではない。
2 指数先物等非清算参加者が前項に定める申告を行った場合には、本所は、クリアリング機構から当該申告に係るクローズアウト数量並びに転売及び買戻しの数量の通知を受けるものとする。
 一部改正〔平成29年4月20日、平成30年2月13日〕
 
(清算数値)
第6条
 指数先物取引の清算数値は、クリアリング機構が指数先物取引の清算数値として定める数値とする。
 
(約定数値と清算数値との差に相当する金銭の授受)
第7条
 指数先物等非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく指数先物取引(過誤訂正等のための取引を含む。以下同じ。)について、約定数値と当該取引契約締結を行った取引日の清算数値とを比較して差を生じたときは、その差に相当する金銭を、指定指数先物等清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う指数先物等非清算参加者は、当該差に相当する金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定指数先物等清算参加者が指定する日時までに、当該指定指数先物等清算参加者に交付しなければならない。
 
(清算数値間の差に相当する金銭の授受)
第8条
 指数先物等非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく指数先物取引について、当該取引日の清算数値と前取引日の清算数値とを比較して差を生じたときは、その差に相当する金銭を、指定指数先物等清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う指数先物等非清算参加者は、当該差に相当する金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定指数先物等清算参加者が指定する日時までに、当該指定指数先物等清算参加者に交付しなければならない。
 
(最終決済に伴う金銭の授受)
第9条
 指数先物等非清算参加者は、最終決済において、最終清算数値と取引最終日の清算数値とを比較して差を生じたときは、その差に相当する金銭を最終決済期日において、指定指数先物等清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う指数先物等非清算参加者は、クリアリング機構が定める決済時限までの指定指数先物等清算参加者が指定する日時までに、当該指定指数先物等清算参加者に交付しなければならない。
 
(リモート取引参加者に係る金銭の授受に関する特則)
第9条の2
 リモート取引参加者は、顧客(当該リモート取引参加者と同一の企業集団に含まれる者に限る。以下この条及び次条において同じ。)及び当該リモート取引参加者の指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、当該顧客の委託に基づく取引に係る第7条から第9条までに規定する金銭の授受及び金銭の交付(以下この条及び次条において「金銭の授受等」という。)を当該顧客と指定清算参加者との間で行わせることができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者との間で金銭の授受等を行った場合は、当該金銭の授受等を第7条から第9条までの規定に基づく金銭の授受等とみなす。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
(リモート取引参加者の顧客に係る金銭の授受等の状況の把握)
第9条の3
 前条第1項に規定する合意をしたリモート取引参加者は、当該合意に係る顧客と指定清算参加者との間の金銭の授受等の状況を把握することができる態勢を整備しなければならない。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
第2節 有価証券オプション取引に係る決済
(クローズアウト数量等申告)
第10条
 指数先物等非清算参加者は、有価証券オプション取引の各銘柄について、クローズアウト数量並びに清算取次買建玉に係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻しが成立した場合における当該清算取次買建玉又は当該清算取次売建玉に係る転売及び買戻しの数量を、クリアリング機構の業務方法書に定める指定指数先物等清算参加者が管理する区分口座ごとにクリアリング機構が定める時限までの当該指定指数先物等清算参加者の指定する時限までに当該指定指数先物等清算参加者に申告を行うものとする。ただし、当該指定指数先物等清算参加者が当該申告を行うべき内容を把握している場合又はクリアリング機構が定めるところにより当該指数先物等非清算参加者がクリアリング機構に対して当該申告を行った場合には、この限りではない。
2 指数先物等非清算参加者が前項に定める申告を行った場合には、本所は、クリアリング機構から当該申告に係るクローズアウト数量並びに転売及び買戻しの数量の通知を受けるものとする。
 一部改正〔平成29年4月20日、平成30年2月13日〕
 
(取引代金の授受)
第11条
 指数先物等非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券オプション取引(過誤訂正等のための取引を含む。以下同じ。)が成立したときは、その取引代金を、指定指数先物等清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う指数先物等非清算参加者は、クリアリング機構が定める決済時限までの指定指数先物等清算参加者が指定する日時までに、当該指数先物等清算参加者に金銭を交付しなければならない。
 
(権利行使の申告)
第12条
 有価証券オプション取引の清算取次買建玉についての権利行使は、指数先物等非清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に係る数量を、顧客の委託に基づくものと自己の計算によるものとに区分してクリアリング機構が定める時限までの指定指数先物等清算参加者が指定する時限までに指定指数先物等清算参加者に申告することにより行うものとする。ただし、受託契約準則第14条の2第1項の規定に基づき顧客が指定指数先物等清算参加者に対して当該申告を行った場合又はクリアリング機構が定めるところにより指数先物等非清算参加者がクリアリング機構に対して当該申告を行った場合には、この限りではない。
2 指数先物等非清算参加者は、権利行使日において次の各号に定める場合に該当する銘柄については、前項の権利行使の申告を行うことができないものとする。
(1) 有価証券プットオプションのうち、権利行使によって権利行使価格と現実価格との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引が成立するものについて、権利行使価格がオプション清算値段(クリアリング機構の業務方法書に規定するオプション清算値段をいう。以下同じ。)以下である場合
(2) 有価証券コールオプションのうち、権利行使によって権利行使価格と現実価格との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引が成立するものについて、権利行使価格がオプション清算値段以上である場合
3 権利行使日において次の各号に定める場合に該当する銘柄については、当該日の第1項に規定する時限までに同項の権利行使の申告が行われないときであっても、当該権利行使の申告が行われたものとみなす。ただし、当該銘柄について、顧客又は指数先物等清算参加者が当該時限までに権利行使を行わない旨の申告を行った場合には、この限りでない。
(1) 有価証券プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算値段を上回っている場合
(2) 有価証券コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算値段を下回っている場合
4 現物清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する現物清算資格をいう。以下同じ。)を有さず、指定現物清算参加者(当該指数先物等非清算参加者が取引参加者規程第27条第1項の規定により指定した現物他社清算参加者(現物清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する現物清算資格をいう。)に係る他社清算資格を有する者をいう。)をいう。以下この節において同じ。)について指定指数先物等清算参加者と異なる者を指定している指数先物等非清算参加者は、第1項に規定する権利行使の申告(権利行使によって有価証券の売買が成立する有価証券オプションに係るものに限る。)を行った場合(前項の規定により権利行使の申告が行われたとみなされる場合を含む。)には、遅滞なくその旨を指定現物清算参加者に通知しなければならない。
5 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、第3項本文の規定により権利行使の申告が行われたものとみなすことが適当でないと本所が認めるときは、同項本文の規定は適用しないものとする。
6 指数先物等非清算参加者が第1項に規定する権利行使の申告を行った場合(第3項の規定により権利行使の申告が行われたとみなされる場合を含む。)には、本所は、クリアリング機構から当該申告に係る権利行使の内容の通知を受けるものとする。
7 受託契約準則第14条の2第1項の規定に基づき顧客が指定指数先物等清算参加者に第1項に規定する権利行使の申告を行った場合(第3項の規定により権利行使の申告が行われたとみなされる場合及び権利行使を行わない旨の申告を行った場合を含む。)には、リモート取引参加者は、当該顧客の権利行使の申告に係る状況を把握することができる態勢を整備しなければならない。
 一部改正〔平成29年4月20日、平成30年6月25日〕
 
(権利行使の割当てに関する通知)
第13条
 清算取次売建玉につき、クリアリング機構がクリアリング機構が定めるところにより権利行使の割当てを行った場合には、本所は、クリアリング機構から当該割当てに係る内容の通知を受けるものとする。
2 現物清算資格を有さず、指定現物清算参加者について指定指数先物等清算参加者と異なる者を指定している指数先物等非清算参加者は、清算取次売建玉につき、クリアリング機構が定めるところにより権利行使の割当てを受けた場合には、遅滞なくその旨を指定現物清算参加者に通知しなければならない。
 
(清算取次売建玉又は清算取次買建玉の権利行使によるオプション対象証券の売買又は取引の取扱い)
第14条
 有価証券オプション取引における権利行使により成立するオプション対象証券の売買又は取引が清算取次売建玉又は清算取次買建玉に係るものである場合には、当該権利行使により成立するオプション対象証券の売買又は取引は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づき成立したものとみなして、この規程を適用する。
 一部改正〔平成30年6月25日〕
 
(権利行使に係る決済時限)
第15条
 権利行使により成立するオプション対象証券の売買について、指数先物等非清算参加者が現物清算資格を有する場合には、クリアリング機構が定める時限に決済を行うものとし、指数先物等非清算参加者が現物清算資格を有さない場合には、クリアリング機構が定める決済時限までの指定現物清算参加者が指定する日時までに、引き渡すべき有価証券又は支払うべき金銭を指定現物清算参加者に交付するものとする。
 
(DVP決済を利用する場合の受渡し)
第16条
 権利行使により成立するオプション対象証券の売買について、現物清算資格を有さない指数先物等非清算参加者(以下「現物非清算参加者」という。)と指定現物清算参加者との合意により、ほふりクリアリングの業務方法書に規定するDVP決済を利用する場合には、現物非清算参加者は、ほふりクリアリングが定める決済時限(有価証券の引渡しについては、合意に際して指定現物清算参加者が指定したクリアリング機構が定める決済時限までの間の日時)までに、ほふりクリアリングに有価証券を引き渡し又は資金を支払うものとする。
2 現物非清算参加者が前項の規定に基づき有価証券の引渡し又は資金の支払いをした場合は、当該有価証券の引渡し又は資金の支払いは、前条の有価証券の交付又は金銭の交付とみなす。
 
(決済のために授受する金銭及び有価証券)
第17条
 権利行使により成立するオプション対象証券の売買の決済のために現物非清算参加者が指定現物清算参加者との間で授受する金銭の額及び有価証券の数量は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量がオプション対象証券の売買単位の数量である場合
 決済日を同一とする同一現物非清算参加者の総売付代金と総買付代金の差引額及び銘柄ごとの有価証券の売付数量と買付数量の差引数量を授受するものとする。
(2) 有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量がオプション対象証券の売買単位の数量を上回る場合
 権利行使により成立するオプション対象証券の売買において、現物非清算参加者が、当該オプション対象証券を買い付けたときはaに規定する買付代金を、当該オプション対象証券を売り付けたときはbに規定する金銭及びcに規定する有価証券を、それぞれ交付するものとする。
 a 権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る買付代金(有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量に権利行使価格を乗じた額(円位未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。)に、当該権利行使に係る有価証券オプションの数量を乗じて算出した額。次号において同じ。)
 b 売買単位未満数量(有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量から当該オプション対象証券の売買単位の整数倍の数量を差し引いた数量で当該売買単位に満たない数量をいう。以下この条において同じ。)にオプション清算値段を乗じた額(円位未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。次号において同じ。)に、当該権利行使に係る有価証券オプションの数量を乗じて算出した額に相当する金銭
 c 有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量から売買単位未満数量を差し引いた数量に当該権利行使に係る有価証券オプションの数量を乗じて算出した数量の有価証券
(3) 有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量が当該オプション対象証券の売買単位を下回る場合
 権利行使により成立するオプション対象証券の売買において、現物非清算参加者が、当該オプション対象証券を買い付けたときはaに規定する買付代金を、当該オプション対象証券を売り付けたときはbに規定する金銭を、それぞれ交付するものとする。
 a 権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る買付代金
 b 有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量にオプション清算値段を乗じて得た額に、当該権利行使に係る有価証券オプションの数量を乗じて算出した額に相当する金銭
2 前項第2号b及び第3号bの規定により授受する金銭の額は、権利行使により成立するオプション対象証券の売買において、現物非清算参加者が、当該オプション対象証券を売り付けたときは、前項第1号に規定する総買付代金に、当該オプション対象証券を買い付けたときは、同号に規定する総売付代金に含めるものとする。
3 指数先物等非清算参加者は、有価証券オプション取引(権利行使によって権利行使価格と現実価格との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引が成立するものに限る。)において清算取次売建玉又は清算取次買建玉に係る権利行使が行われたときは、権利行使価格とオプション清算値段との差に相当する金銭を、指定指数先物等清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う指数先物等非清算参加者は、当該金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定指数先物等清算参加者が指定する日時までに、当該指定指数先物等清算参加者に交付しなければならない。
 一部改正〔平成30年6月25日〕
 
(決済物件の制限等)
第18条
 前条に規定する有価証券の授受について、旧有価証券と新有価証券との双方が既に上場されているか又はその一方が既に上場され他の一方が新たに上場されることとなった場合で、その権利義務が同一となり、両者を併合して売買を行うこととなった場合には、当該売買開始の日以降に到来する決済については、これらを同一に取り扱うものとする。
2 現物非清算参加者は、権利行使により成立するオプション対象証券の売買についてやむを得ない事由によって第15条に規定する受渡時限までに有価証券の引渡しを行うことができない場合において、指定現物清算参加者の承諾を受けたときは、本所の定めるところにより、当該有価証券の引渡しを翌日(休業日(業務規程第19条第1項に規定する休業日をいい、同条第2項に規定する臨時休業日を含む。以下同じ。)に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)に繰り延べることができる。
 
(リモート取引参加者に係る金銭の授受に関する特則)
第18条の2
 リモート取引参加者は、顧客(当該リモート取引参加者と同一の企業集団に含まれる者に限る。以下この条から第18条の2の3までにおいて同じ。)及び当該リモート取引参加者の指定指数先物等清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、当該顧客の委託に基づく取引に係る第11条に規定する取引代金の授受及び金銭の交付並びに第17条第3項に規定する金銭の授受及び交付(以下この条及び第18条の2の3において「金銭の授受等」という。)を当該顧客と指定指数先物等清算参加者との間で行わせることができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定指数先物等清算参加者との間で金銭の授受等を行った場合は、当該金銭の授受等を第11条又は第17条第3項の規定に基づく金銭の授受等とみなす。
 追加〔平成29年4月20日〕、一部改正〔平成30年6月25日〕
 
(リモート取引参加者に係る権利行使により成立するオプション対象証券の売買の決済に関する特則)
第18条の2の2
 リモート取引参加者は、顧客及び当該リモート取引参加者の指定現物清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、当該顧客の委託に基づく取引に係る権利行使により成立するオプション対象証券の売買の決済を、第15条、第17条及び第18条の規定に準じて、当該顧客と指定現物清算参加者との間で行わせることができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定現物清算参加者との間で権利行使により成立するオプション対象証券の売買の決済を行った場合は、リモート取引参加者と指定現物清算参加者との間で権利行使により成立するオプション対象証券の売買の決済が行われたものとみなす。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
(リモート取引参加者の顧客に係る金銭の授受等の状況の把握)
第18条の2の3
 第18条の2第1項又は前条第1項に規定する合意をしたリモート取引参加者は、当該合意に係る顧客と指定指数先物等清算参加者との間の金銭の授受等又は顧客と指定現物清算参加者との間の権利行使により成立するオプション対象証券の売買の決済の状況を把握することができる態勢を整備しなければならない。
 追加〔平成29年4月20日〕、一部改正〔平成30年6月25日〕
 
第2節の2 国債証券先物オプション取引に係る決済
(クローズアウト数量等申告)
第18条の2の4
 国債先物等非清算参加者は、国債証券先物オプション取引の各銘柄について、クローズアウト数量並びに清算取次買建玉に係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻しが成立した場合における当該清算取次買建玉又は当該清算取次売建玉に係る転売及び買戻しの数量を、クリアリング機構の業務方法書に定める指定国債先物等清算参加者が管理する区分口座ごとにクリアリング機構が定める時限までの当該指定国債先物等清算参加者が定める時限までに当該指定国債先物等清算参加者に申告を行うものとする。ただし、当該指定国債先物等清算参加者が当該申告を行うべき内容を把握している場合又はクリアリング機構が定めるところにより当該国債先物非清算参加者がクリアリング機構に対して当該申告を行った場合には、この限りではない。
2 国債先物等非清算参加者が前項に定める申告を行った場合には、本所は、クリアリング機構から当該申告に係るクローズアウト数量並びに転売及び買戻しの数量の通知を受けるものとする。
 一部改正〔平成29年4月20日、平成30年2月13日〕
 
(権利行使の申告)
第18条の3
 国債証券先物オプション取引(過誤訂正等のための取引を含む。以下同じ。)の清算取次買建玉についての権利行使は、国債先物等非清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に係る数量を、顧客の委託に基づくものと自己の計算によるものとに区分してクリアリング機構が定める時限までの指定国債先物等清算参加者が定める時限までに指定国債先物等清算参加者に申告することにより行うものとする。ただし、受託契約準則第14条の2第1項の規定に基づき顧客が指定国債先物等清算参加者に対して当該申告を行った場合又はクリアリング機構が定めるところにより国債先物等非清算参加者がクリアリング機構に対して当該申告を行った場合には、この限りではない。
2 権利行使期間満了の日において次の各号に定める場合に該当する銘柄については、当該日の前項の時限までに権利行使の申告が行われないときであっても、当該権利行使の申告が行われたものとみなす。ただし、当該銘柄について、顧客又は国債先物等非清算参加者が当該時限までに権利行使を行わない旨の申告を行った場合には、この限りでない。
(1) 国債証券先物プットオプションについては、権利行使価格が権利行使期間満了の日に終了する取引日における権利行使対象先物限月取引の清算値段を上回っている場合
(2) 国債証券先物コールオプションについては、権利行使価格が権利行使期間満了の日に終了する取引日における権利行使対象先物限月取引の清算値段を下回っている場合
3 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前項本文の規定により権利行使の申告が行われたものとみなすことが適当でないと本所が認めるときは、同項本文の規定は適用しないものとする。
4 国債先物等非清算参加者が第1項に定める権利行使の申告を行った場合(第2項の規定により権利行使の申告が行われたとみなされる場合を含む。)には、本所は、クリアリング機構から当該申告に係る権利行使の内容の通知を受けるものとする。
5 受託契約準則第14条の2第1項の規定に基づき顧客が指定国債先物等清算参加者に第1項に規定する権利行使の申告を行った場合(第2項の規定により権利行使の申告が行われたとみなされる場合及び権利行使を行わない旨の申告を行った場合を含む。)には、リモート取引参加者は、当該顧客の権利行使の申告に係る状況を把握することができる態勢を整備しなければならない。
 一部改正〔平成29年4月20日〕
 
(権利行使の割当てに関する通知)
第18条の4
 清算取次売建玉につき、クリアリング機構が、クリアリング機構が定めるところにより権利行使の割当てを行った場合には、本所は、クリアリング機構から当該割当てに係る内容の通知を受けるものとする。
 
(清算取次売建玉又は清算取次買建玉の権利行使による国債証券先物取引の取扱い)
第18条の5
 国債証券先物オプション取引における権利行使により成立する国債証券先物取引が清算取次売建玉又は清算取次買建玉に係るものである場合には、当該権利行使により成立する国債証券先物取引は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づき成立したものとみなして、この規程を適用する。
 
(取引代金の授受)
第18条の6
 国債先物等非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく国債証券先物オプション取引が成立したときは、その取引代金を、指定国債先物等清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う国債先物等非清算参加者は、クリアリング機構が定める決済時限までの指定国債先物等清算参加者が指定する日時までに、当該指定国債先物等清算参加者に金銭を交付しなければならない。
 
(リモート取引参加者に係る取引代金の授受に関する特則)
第18条の7
 リモート取引参加者は、顧客(当該リモート取引参加者と同一の企業集団に含まれる者に限る。以下この条及び次条において同じ。)及び当該リモート取引参加者の指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、当該顧客の委託に基づく取引に係る前条に規定する取引代金の授受及び金銭の交付(以下この条及び次条において「取引代金の授受等」という。)を当該顧客と指定清算参加者との間で行わせることができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者との間で取引代金の授受等を行った場合は、当該取引代金の授受等を前条の規定に基づく取引代金の授受等とみなす。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
(リモート取引参加者の顧客に係る取引代金の授受等の状況の把握)
第18条の8
 前条第1項に規定する合意をしたリモート取引参加者は、当該合意に係る顧客と指定清算参加者との間の取引代金の授受等の状況を把握することができる態勢を整備しなければならない。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
第3節 指数オプション取引に係る決済
(クローズアウト数量等申告)
第19条
 指数先物等非清算参加者は、指数オプション取引の各銘柄について、クローズアウト数量並びに清算取次買建玉に係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻しが成立した場合における当該清算取次買建玉又は当該清算取次売建玉に係る転売及び買戻しの数量を、クリアリング機構の業務方法書に定める指定指数先物等清算参加者が管理する区分口座ごとにクリアリング機構が定める時限までの当該指定指数先物等清算参加者が定める時限までに当該指定指数先物等清算参加者に申告を行うものとする。ただし、当該指定指数先物等清算参加者が当該申告を行うべき内容を把握している場合又はクリアリング機構が定めるところにより当該指数先物等非清算参加者がクリアリング機構に対して当該申告を行った場合には、この限りではない。
2 指数先物等非清算参加者が前項に定める申告を行った場合には、本所は、クリアリング機構から当該申告に係るクローズアウト数量並びに転売及び買戻しの数量の通知を受けるものとする。
 一部改正〔平成29年4月20日、平成30年2月13日〕
 
(取引代金の授受)
第20条
 指数先物等非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく指数オプション取引(過誤訂正等のための取引を含む。以下同じ。)が成立したときは、その取引代金を、指定指数先物等清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う指数先物等非清算参加者は、クリアリング機構が定める決済時限までの指定指数先物等清算参加者が指定する日時までに、当該指定指数先物等清算参加者に金銭を交付しなければならない。
 
(権利行使の申告)
第21条
 指数オプション取引の清算取次買建玉についての権利行使は、指数先物等非清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に係る数量を、顧客の委託に基づくものと自己の計算によるものとに区分してクリアリング機構が定める時限までの指定指数先物等清算参加者が定める時限までに指定指数先物等清算参加者に申告することにより行うものとする。ただし、受託契約準則第14条の2第1項の規定に基づき顧客が指定指数先物等清算参加者に対して当該申告を行った場合又はクリアリング機構が定めるところにより指数先物等非清算参加者がクリアリング機構に対して当該申告を行った場合には、この限りではない。
2 指数先物等非清算参加者は、権利行使日において次の各号に定める場合に該当する銘柄については、前項の権利行使の申告を行うことができないものとする。
(1) 指数プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値以下である場合
(2) 指数コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値以上である場合
3 権利行使日において次の各号に定める場合に該当する銘柄については、当該日の第1項に規定する時限までに権利行使の申告が行われないときであっても、当該権利行使の申告が行われたものとみなす。ただし、当該銘柄について、顧客又は指数先物等非清算参加者が当該時限までに権利行使を行わない旨の申告を行った場合には、この限りでない。
(1) 指数プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合
(2) 指数コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合
4 指数先物等非清算参加者が第1項に規定する権利行使の申告を行った場合(前項の規定により権利行使の申告が行われたとみなされる場合を含む。)には、本所は、クリアリング機構から当該申告に係る権利行使の内容の通知を受けるものとする。
5 受託契約準則第14条の2第1項の規定に基づき顧客が指定指数先物等清算参加者に第1項に規定する権利行使の申告を行った場合(第3項の規定により権利行使の申告が行われたとみなされる場合及び権利行使を行わない旨の申告を行った場合を含む。)には、リモート取引参加者は、当該顧客の権利行使の申告に係る状況を把握することができる態勢を整備しなければならない。
 一部改正〔平成29年4月20日〕
 
(権利行使の割当てに関する通知)
第22条
 清算取次売建玉につき、クリアリング機構が、クリアリング機構が定めるところにより権利行使の割当てを行った場合には、本所は、クリアリング機構から当該割当てに係る内容の通知を受けるものとする。
 
(清算取次売建玉又は清算取次買建玉の権利行使による取引の取扱い)
第23条
 指数オプション取引における権利行使により成立する取引が清算取次売建玉又は清算取次買建玉に係るものである場合には、当該権利行使により成立する取引は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づき成立したものとみなして、この規程を適用する。
 
(権利行使に係る決済のための金銭の授受)
第24条
 指数先物等非清算参加者は、指数オプション取引において清算取次売建玉又は清算取次買建玉に係る権利行使が行われたときは、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を、指定指数先物等清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う指数先物等非清算参加者は、当該金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定指数先物等清算参加者が指定する日時までに、当該指定指数先物等清算参加者に交付しなければならない。
 
(リモート取引参加者に係る金銭の授受に関する特則)
第24条の2
 リモート取引参加者は、顧客(当該リモート取引参加者と同一の企業集団に含まれる者に限る。以下この条及び次条において同じ。)及び当該リモート取引参加者の指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、当該顧客の委託に基づく取引に係る第20条に規定する取引代金の授受及び金銭の交付並びに前条に規定する金銭の授受及び交付(以下この条及び次条において「金銭の授受等」という。)を当該顧客と指定清算参加者との間で行わせることができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者との間で金銭の授受等を行った場合は、当該金銭の授受等を第20条又は前条の規定に基づく金銭の授受等とみなす。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
(リモート取引参加者の顧客に係る金銭の授受等の状況の把握)
第24条の3
 前条第1項に規定する合意をしたリモート取引参加者は、当該合意に係る顧客と指定清算参加者との間の金銭の授受等の状況を把握することができる態勢を整備しなければならない。
 追加〔平成29年4月20日〕
 
第4節 取引所FX取引に係る決済
(建玉の申告)
第25条
 FX非清算参加者(取引参加者規程第24条第4項に規定するFX非清算参加者をいう。以下同じ。)は、対象金融指標ごとに、取引所FX取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく買建玉(以下「FX清算取次買建玉」という。)又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく売建玉(以下「FX清算取次売建玉」という。)の数量を、顧客の委託に基づくものと自己の計算によるものとに区分して、クリアリング機構が定める時限までの指定FX清算参加者(当該FX非清算参加者が取引参加者規程第27条第1項の規定により指定したFX他社清算参加者(FX清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定するFX清算資格をいう。)に係る他社清算資格を有する者をいう。)をいう。以下同じ。)が定める時限までに指定FX清算参加者に申告するものとする。ただし、転売又は買戻しをした場合には、当該転売又は買戻しの数量を、決済に係るものとして、減じて得た数量を申告するものとする。
2 FX非清算参加者は、前項の申告を行う数量の計算を、各取引日(取引所FX取引特例第2条第15号に規定する取引日をいう。以下この節において同じ。)の立会終了後直ちに行い、記録するものとする。
3 FX非清算参加者が第1項に定める申告を行った場合には、本所は、クリアリング機構から当該申告に係る建玉の内容の通知を受けるものとする。
 
(清算数値及びスワップポイント基準値)
第26条
 取引所FX取引の清算数値は、クリアリング機構が取引所FX取引の清算数値として定める数値とする。
2 取引所FX取引のスワップポイント基準値は、クリアリング機構が取引所FX取引のスワップポイント数値として定める数値とする。
 
(引直差金の授受)
第27条
 FX非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引所FX取引(過誤訂正等のための取引を含む。以下同じ。)について、立会終了時における建玉のロールオーバー(取引所FX取引特例第2条第17号に規定するロールオーバーをいう。以下同じ。)が行われた場合であって、取引所FX取引における約定数値と当該取引所FX取引に係る取引契約締結を行った取引日の清算数値とを比較して差を生じたときは、その差に相当する金銭を、指定FX清算参加者との間で授受するものとする。この場合において,金銭を支払うFX非清算参加者は、当該差に相当する金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定FX清算参加者が指定する日時までに,当該指定FX清算参加者に交付しなければならない。
 
(更新差金の授受)
第28条
 FX非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引所FX取引について、立会終了時における建玉のロールオーバーが行われた場合(前条の場合を除く。)であって、取引所FX取引における当該ロールオーバーが行われた取引日の清算数値とその前取引日の清算数値とを比較して差を生じたときは、その差に相当する金銭を、指定FX清算参加者との間で授受するものとする。この場合において,金銭を支払うFX非清算参加者は、当該差に相当する金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定FX清算参加者が指定する日時までに,当該指定FX清算参加者に交付しなければならない。
 
(スワップポイントの授受)
第29条
 FX非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引所FX取引について、立会終了時における建玉のロールオーバーが行われたときに、各金融指標のスワップポイント基準値を当該ロールオーバーに係る買建玉から売建玉を差し引いた数量に乗じて得た金額に相当する金銭(以下「スワップポイント」という。)を、当該ロールオーバーが行われた取引日に係る決済日において、指定FX清算参加者との間で授受するものとする。この場合において,金銭を支払うFX非清算参加者は、当該金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定FX清算参加者が指定する日時までに,当該指定FX清算参加者に交付しなければならない。
 
(決済差金等の授受)
第30条
 FX非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引所FX取引について、建玉の転売若しくは買戻し又は最終決済を行った場合には、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金銭を、当該転売若しくは買戻しを行った取引日に係る決済日又は最終決済期日において、指定FX清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払うFX非清算参加者は、当該金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定FX清算参加者が指定する日時までに、当該指定FX清算参加者に交付しなければならない。
(1) 当該建玉が当該転売又は買戻しを行った取引日の約定である場合
 当該建玉に係る約定数値と当該転売又は買戻しに係る約定数値の差に相当する金銭
(2) 当該建玉が当該転売又は買戻しを行った取引日の前取引日以前の約定である場合
 前取引日の清算数値と当該転売又は買戻しに係る約定数値の差に相当する金銭
(3) 当該建玉が取引最終日の約定である場合
 当該建玉に係る約定数値と最終清算数値の差に相当する金銭
(4) 当該建玉が取引最終日の前取引日以前の約定である場合
 前取引日の清算数値と最終清算数値の差に相当する金銭
 
第4章 取引証拠金及び未決済約定の引継ぎ等
(取引証拠金及び未決済約定の引継ぎ等)
第31条
 国債証券先物取引、指数先物取引、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引及び指数オプション取引(以下「先物・オプション取引」という。)に係る取引証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する事項は、先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則をもって定める。
2 取引所FX取引に係る取引証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する事項は、取引所外国為替証拠金取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則をもって定める。
 
第5章 未決済取引の取扱い
第1節 清算資格の取得及び指定清算参加者の変更の場合の未決済取引の取扱い
(清算資格取得の場合の未決済取引の取扱い)
第32条
 非清算参加者(取引参加者規程第24条第5項に規定する非清算参加者をいう。以下同じ。)である取引参加者が新たに清算資格(国債先物等清算資格、指数先物等清算資格又はFX清算資格をいう。以下同じ。)を取得した場合には、当該取引参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引で未決済のもの(当該清算資格に係るものに限る。)は、当該清算資格を取得したとき以降、当該取引参加者の名における市場デリバティブ取引とする。
 
(指定清算参加者の変更の場合の未決済取引の引継ぎ)
第33条
 非清算参加者が取引参加者規程第27条第3項の規定に基づき指定清算参加者(同条第1項に規定する指定清算参加者をいう。以下同じ。)を変更した場合には、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく市場デリバティブ取引で未決済のものは、当該変更をしたとき以降、変更後の指定清算参加者に対する有価証券等清算取次ぎの委託に基づく市場デリバティブ取引とする。
2 前項の規定は、清算参加者が非清算参加者となる場合において、取引参加者規程第27条第3項の規定に基づき指定清算参加者の指定をしたときについて準用する。この場合において、「当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく市場デリバティブ取引で未決済のもの」とあるのは「当該非清算参加者となる者の取引で未決済のもの」と、「変更後の指定清算参加者」とあるのは「新たに指定清算参加者として指定された者」と読み替えるものとする。
 
第2節 市場デリバティブ取引の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止等の場合の未決済取引の取扱い
(取引資格の喪失を申請したことにより市場デリバティブ取引の停止等を受けた取引参加者に対する措置)
第34条
 本所は、取引参加者規程第35条第1項の規定により、市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この節において同じ。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止したときは、当該取引資格の喪失申請者をして、当該取引資格の喪失申請者の本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他本所が必要と認める整理を行わせることができる。
 
(取引資格を喪失した者の未決済の市場デリバティブ取引の決済)
第35条
 取引資格を喪失した者の当該取引資格の種類に係る本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に未決済のものがある場合は、本人又は一般承継人をして、その決済を行わせるものとする。ただし、本人又はその承継人に決済させることが適当でないと認めるときは、本所は、他の取引参加者をして、これを行わせることができる。
2 前項の場合において、本所が必要と認めた場合には、当該取引資格の種類に係る本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他本所が必要と認める整理を行わせることができる。
3 本所は、必要があると認めるときは、前項に定める整理を、他の取引参加者をして行わせることができる。この場合においては、その取引参加者と同項の市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けた取引参加者との間に委任契約が成立していたものとみなす。
 
(支払不能による市場デリバティブ取引の停止等を受けた取引参加者に対する措置)
第36条
 本所は、取引参加者に対して、取引参加者規程第43条第3項の規定により、本所の市場における市場デリバティブ取引若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を行った場合又は同第47条第1項の規定により、クリアリング機構の業務方法書に基づき清算資格の取消し若しくは債務の引受けの停止(支払不能等若しくは金融商品取引業の廃止等に係る公告を行ったこと又は改善指示(クリアリング機構の業務方法書の規定に基づくポジション保有状況の改善指示をいう。以下同じ。)に違反したことによる債務の引受けの停止に限る。)の措置を受けたことによる市場デリバティブ取引の停止の措置を行った場合には、当該取引参加者をして、当該取引参加者の本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他本所が必要と認める整理を行わせることができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により整理を行わせる場合について準用する。
 
(指定清算参加者が清算資格の取消し等を受けた場合における非清算参加者に対する措置)
第37条
 本所は、非清算参加者である取引参加者に対し、取引参加者規程第48条第1項の規定により、当該非清算参加者の指定清算参加者がクリアリング機構の業務方法書に基づき清算資格の取消し又は債務の引受けの停止(支払不能等若しくは金融商品取引業の廃止等に係る公告を行ったこと又は改善指示に違反したことによる債務の引受けの停止に限る。)の措置を受けたことによる有価証券等清算取次ぎの委託の停止の措置を行った場合には、当該非清算参加者である取引参加者をして、当該非清算参加者である取引参加者の市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他本所が必要と認める整理を行わせることができる。
2 第35条第3項の規定は、前項の規定により整理を行わせる場合に準用する。
 
(本所の市場における市場デリバティブ取引の停止又は制限を受けた取引参加者に対する措置)
第38条
 本所が取引参加者規程に基づき取引参加者に対して行った処分、処置又は措置が、本所の市場における市場デリバティブ取引若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限である場合(第34条、第36条又は前条の規定の適用がある場合を除く。)には、当該取引参加者は、本所の承認を受けて、その期間中、当該取引参加者の本所の市場における市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものを、他の取引参加者に引き継ぐことができる。
 
第2節の2 ポジション保有状況の改善指示があった場合における未決済約定の引継ぎ等
(国債先物等清算参加者、指数先物等清算参加者又はFX清算参加者である取引参加者が改善指示を受けた場合の未決済約定の引継ぎ)
第39条
 国債先物等清算参加者、指数先物等清算参加者又はFX清算参加者である取引参加者が改善指示を受けた場合には、クリアリング機構の承認及び他の取引参加者の承諾を受けて、当該他の取引参加者に、先物・オプション取引又は取引所FX取引の未決済約定を引き継ぐことができる。
2 前項の場合において、引継ぎを行おうとする未決済約定がその顧客の委託に基づくものであるときは、当該国債先物等清算参加者、指数先物等清算参加者又はFX清算参加者である取引参加者は、当該未決済約定の引継ぎについて当該顧客の同意を得るものとする。
 
第3節 会社分割又は事業譲渡の場合の未決済約定の引継ぎ
(会社分割又は事業譲渡の場合の未決済約定の引継ぎ)
第40条
 取引参加者は、他の取引参加者に分割により事業を承継させ又は事業を譲渡する場合であって、当該事業の承継又は譲渡と同時に、取引資格を喪失しないときは、本所の承認を受けて、当該他の取引参加者に、当該事業の承継又は譲渡に係る市場デリバティブ取引の未決済約定を引き継ぐことができる。
2 前項の場合において、引継ぎを行おうとする未決済約定がその顧客の委託に基づくものであるときは、当該取引参加者は、当該未決済約定の引継ぎについて当該顧客の同意を得るものとする。
 
第6章 雑則
(天災地変等の場合における非常措置)
第41条
 本所は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく本所の市場における市場デリバティブ取引に係る非清算参加者の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは、取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
2 前項の規定により本所が決済の条件を定めたときは、非清算参加者は、これに従わなければならない。
3 第1項の場合において、緊急の必要があるときは、本所は、取締役会の決議によらず、決済の条件を改めて定めることができる。
 
(国債証券先物取引の決済物件の変更等)
第42条
 本所は、建玉の状況等から有価証券等清算取次ぎの委託に基づくLarge取引に係る国債先物等非清算参加者の受渡決済が困難であると認める場合は、当該Large取引の決済物件の変更又は受渡決済期日の変更に関する措置を行うことができる。
 
(市場デリバティブ取引の清算及び決済に関する必要事項の決定)
第43条
 本所は、この規程に定める事項のほか、本所の市場における市場デリバティブ取引に係る清算及び決済に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
 
付 則
1 この規程は、平成15年1月14日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)にクリアリング機構の清算資格を取得する取引参加者は、当該取引参加者の本所の市場における有価証券の売買で施行日において未決済のものについて、クリアリング機構の定めるところによりその決済を行う。
3 この規程施行の際現に発行されている有価証券引渡票に係る貸借の決済については、なお従前の例による。
付 則
 この規程は、平成15年2月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成15年4月2日から施行する。
付 則
 この規程は、平成16年2月2日から施行する。
付 則
 この規程は、平成16年5月6日から施行する。
付 則
 この規程は、本所が定める日から施行する。
付 則
 この規程は、平成17年1月4日から施行する。
付 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成18年1月10日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、本所が指定する銘柄に関するこの規程の適用については、本所が銘柄ごとに定める日までは、なお従前の例による。
付 則
1 この規程は、平成18年5月1日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第105条の規定によりなお従前の例によるとされた合併に係る決済物件については、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
 この規程は、平成19年9月18日から施行する。
付 則
 この規程は、本所が定める日から施行する。
(注) 「本所が定める日」は、平成19年9月30日
付 則
 この規程は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成20年1月4日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に本所に上場されている投資信託受益証券については、平成20年1月4日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
付 則
 この規程は、平成20年1月4日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、同年1月15日から施行する。
付 則
 この規程は、平成20年4月21日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成21年1月5日から施行する。
2 この規程施行の際、現に本所に上場されている新株予約権証券の売買に係る清算及び決済については、なお従前の例による。
付 則
 この規程は、平成21年6月12日から施行する。
付 則
 この規程は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
 この規程は、平成22年10月12日から施行する。
付 則
 この規程は、平成24年2月27日から施行する。
付 則
 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成25年7月16日から施行する。
2 取引参加者規程平成25年7月16日改正付則第2項及び第3項に規定する申請を行いクリアリング機構の定めるところによる承認を受けた取引参加者は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前に成立した市場デリバティブ取引で施行日において未決済のものについて、クリアリング機構の業務方法書の定めるところによりその決済を行う。
3 取引参加者規程平成25年7月16日改正付則第4項及び第5項に規定する届出を行った場合には、取引参加者の当該届出に係る取引で未決済のものは、施行日以降、新たに指定指数先物等清算参加者又は指定FX清算参加者として指定された者に対する有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引とする。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月21日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年11月25日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成27年3月12日から施行する。ただし、この改正規定施行の際、現に取引が行われている限月取引については、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成27年9月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年9月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成29年1月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成29年1月30日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成29年4月20日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年2月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年2月13日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年6月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年6月25日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。